華南理工大學(xué)

從華南理工大學(xué)研究生院獲悉，2019年華南理工大學(xué)431金融學(xué)綜合考試大綱及參考書目公布，內(nèi)容如下：

參考書目/教材：

1．黃達(dá)，《金融學(xué)（第三版）》 ，中國人民大學(xué)出版社，2014年5月版。

2. 黃達(dá)， 金融學(xué)（第三版）［貨幣銀行學(xué)（第五版）］ 中國人民大學(xué)出版社，出版日期：2012年10月

3．張亦春、鄭振龍、林海，金融市場(chǎng)學(xué)（第五版），高等教育出版社，2017年12月版。

試卷結(jié)構(gòu)

名詞解釋
簡(jiǎn)答題
計(jì)算題
論述題

考試內(nèi)容和考試要求

一、 考試目的
《金融學(xué)綜合Ⅰ》是金融碩士（專業(yè)學(xué)位）（025100）入學(xué)考試專業(yè)基礎(chǔ)綜合筆試科目，其目的是考察考生對(duì)于金融學(xué)基本理論和金融市場(chǎng)學(xué)基本知識(shí)的掌握和運(yùn)用能力。
二、考試的性質(zhì)與范圍
《金融學(xué)綜合Ⅰ》是金融碩士（MF）專業(yè)學(xué)位研究生入學(xué)統(tǒng)一考試的科目之一。本考試是一種測(cè)試應(yīng)試者金融學(xué)基礎(chǔ)理論掌握程度的水平考試�？荚嚪秶�包括：《金融學(xué)》和《金融市場(chǎng)學(xué)》兩門課程的基礎(chǔ)知識(shí)。
三、考試基本要求
測(cè)試考生對(duì)于與金融學(xué)和金融市場(chǎng)學(xué)相關(guān)的基本概念、基礎(chǔ)理論的掌握和運(yùn)用能力。
四、考試形式
本考試滿分150分，考試時(shí)間為3小時(shí)，答題方式閉卷、筆試。
五、考試內(nèi)容
內(nèi)容分值比例：金融學(xué)部分約為90分，金融市場(chǎng)學(xué)部分約為60分。
第一部分《金融學(xué)》
一、貨幣與貨幣制度
1．貨幣的職能
2．貨幣制度
（1）貨幣制度的構(gòu)成要素
（2）貨幣制度的演變和發(fā)展
①銀本位制
②金銀復(fù)本位制：格雷欣法則
③金本位制
④信用貨幣本位制
二、利率
1．利息
（1）利息本質(zhì)的理論：古典經(jīng)濟(jì)學(xué)的利息本質(zhì)理論、近代西方經(jīng)濟(jì)學(xué)的利息本質(zhì)理論、馬克思關(guān)于利息本質(zhì)的理論
（2）利息的計(jì)算：?jiǎn)卫�和�?fù)利
（3）利率的分類
（4）利率的作用
2．利率決定理論
（1）古典學(xué)派的儲(chǔ)蓄―投資理論
（2）凱恩斯的流動(dòng)性偏好理論
（3）可貸資金理論和 IS-LM 模型
3. 利率的風(fēng)險(xiǎn)結(jié)構(gòu)
（1）違約因素
（2）流動(dòng)性因素
（3）稅收因素
4.  利率的期限結(jié)構(gòu)
（1）利率的期限結(jié)構(gòu)
（2）解釋利率期限結(jié)構(gòu)的理論：預(yù)期理論、市場(chǎng)分割理論、偏好理論
三、匯率
1. 國際貨幣體系
（1）金匯兌本位下的國際貨幣體系
（2）以美元為中心的國際貨幣體系
（3）浮動(dòng)匯率制
（4）貨幣局制度
（5）歐洲貨幣聯(lián)盟與歐元
2. 外匯管理和管制
3. 匯率的定義和標(biāo)價(jià)法、匯率安排
4. 名義匯率和實(shí)際匯率
5. 匯率的決定理論和決定因素
6. 現(xiàn)行的人民幣匯率制度
四、金融市場(chǎng)
1．金融市場(chǎng)及其要素
（1）金融市場(chǎng)的定義
（2）金融資產(chǎn)的定義與特征
（3）金融市場(chǎng)的功能
2．貨幣市場(chǎng)及其金融工具類型
3. 衍生工具市場(chǎng)及其金融工具類型
4. 投資基金以及主要種類
5. 金融市場(chǎng)的國際化
四、資本市場(chǎng)
1. 初級(jí)市場(chǎng)和二級(jí)市場(chǎng)
2. 效率市場(chǎng)假說
（1）效率市場(chǎng)假說的定義與分類
（2）效率市場(chǎng)假說的理論基礎(chǔ)
五、金融中介和金融體系結(jié)構(gòu)
1. 中國金融中介體系的構(gòu)成
2. 金融功能
3. 對(duì)以德國為代表的銀行主導(dǎo)型金融體系和以美國為代表的市場(chǎng)主導(dǎo)型金融體系
4. 直接融資和間接融資
5. 影子銀行的定義
六、中央銀行
1. 中央銀行的特點(diǎn)
2．中央銀行的職能
（1）發(fā)行的銀行
（2）政府的銀行
（3）銀行的銀行
（4）管理金融的銀行
3. 中央銀行體制下的貨幣創(chuàng)造過程
（1）現(xiàn)金如何進(jìn)入流通
（2）現(xiàn)金發(fā)行與現(xiàn)金回籠
（3）基礎(chǔ)貨幣與貨幣乘數(shù)
4. 中央銀行的資產(chǎn)負(fù)債表
七、商業(yè)銀行
1. 商業(yè)銀行的作用
2. 商業(yè)銀行的負(fù)債業(yè)務(wù)
（1）資本金業(yè)務(wù)
（2）存款業(yè)務(wù)
（3）借款業(yè)務(wù)
3. 商業(yè)銀行的資產(chǎn)業(yè)務(wù)
（1）現(xiàn)金業(yè)務(wù)
（2）貸款業(yè)務(wù)
（3）投資業(yè)務(wù)
4. 商業(yè)銀行的中間業(yè)務(wù)和表外業(yè)務(wù)
（1）結(jié)算業(yè)務(wù)
（2）托管業(yè)務(wù)
（3）代理業(yè)務(wù)
（4）租賃業(yè)務(wù)
（5）銀行卡業(yè)務(wù)
（6）投資銀行業(yè)務(wù)
（7）表外業(yè)務(wù)
5．商業(yè)銀行經(jīng)營的三大原則
6. 商業(yè)銀行資產(chǎn)和負(fù)債管理理論（3 個(gè)階段）
7. 存款保險(xiǎn)制度
8. 分業(yè)經(jīng)營與混業(yè)經(jīng)營
八、信用貨幣創(chuàng)造
1. 貨幣層次劃分的理論及實(shí)踐
2. 存款創(chuàng)造的條件
3. 多倍存款擴(kuò)張的過程
4. 存款收縮過程
5. 鑄幣稅
九、貨幣供求與均衡
1．貨幣需求理論
（1）傳統(tǒng)的貨幣數(shù)量論
（2）凱恩斯的流動(dòng)性偏好理論
（3）弗里德曼的貨幣需求函數(shù)
2．貨幣供給
（1）基礎(chǔ)貨幣
（2）貨幣乘數(shù)
（3）中國的貨幣供給
（1）中國貨幣層次及其乘數(shù)
（2）基礎(chǔ)貨幣的影響因素
（3）貨幣乘數(shù)
3. 貨幣均衡
（1）貨幣均衡與貨幣非均衡
（2）貨幣均衡與利率
4. 通貨膨脹與通貨緊縮
（1）通貨膨脹概述
（2）通貨膨脹的成因
（3）通貨膨脹的效應(yīng)
（4）通貨膨脹的治理
5．通貨緊縮
（1）通貨緊縮的定義
（2）通貨緊縮的社會(huì)經(jīng)濟(jì)效應(yīng)
十、國際收支
1. 國際收支平衡表記錄原則
2. 國際收支項(xiàng)目
（1）經(jīng)常項(xiàng)目
（2）資本和金融項(xiàng)目
（3）儲(chǔ)蓄資產(chǎn)變動(dòng)
（4）凈誤差和遺漏
3. 國際收支失衡的原因
4. 國際收支調(diào)節(jié)手段
5. 國際資本流動(dòng)的影響
十一、貨幣政策
1. 貨幣政策及其目標(biāo)
（1）貨幣政策的含義
（2）貨幣政策目標(biāo)的含義
（3）貨幣政策最終目標(biāo)
（4）貨幣政策的中間目標(biāo)
2．貨幣政策工具
（1）一般性質(zhì)政策工具
（2）選擇性的貨幣政策工具
3．貨幣政策的傳導(dǎo)機(jī)制和中介指標(biāo)
（1）貨幣政策傳導(dǎo)機(jī)制的內(nèi)涵
（2）貨幣政策傳導(dǎo)渠道的理論分析
（3）貨幣政策中介指標(biāo)的選擇標(biāo)準(zhǔn)
第二部分《金融市場(chǎng)學(xué)》
一．金融市場(chǎng)概述
1. 金融市場(chǎng)的定義
2. 金融資產(chǎn)的定義與特征
3. 金融市場(chǎng)的類型與功能
二．貨幣市場(chǎng)
1. 票據(jù)與貼現(xiàn)市場(chǎng)
2. 國庫券市場(chǎng)
3. 大額可轉(zhuǎn)讓定期存單市場(chǎng)
4. 回購市場(chǎng)
5. 同業(yè)拆借市場(chǎng)
6. 貨幣市場(chǎng)共同基金市場(chǎng)
三．資本市場(chǎng)
1. 股票市場(chǎng)
2. 債券市場(chǎng)
3. 投資基金市場(chǎng)
四．金融衍生市場(chǎng)
1. 金融遠(yuǎn)期和期貨
2. 期權(quán)和權(quán)證
3. 互換
4. 可轉(zhuǎn)換債券
五．債券與普通股價(jià)值分析
1. 債券定價(jià)原理
2. 久期、凸度與免疫
3. 股息貼現(xiàn)模型
4. 市盈率模型
六．效率市場(chǎng)假說
1. 效率市場(chǎng)假說的定義與分類
2. 效率市場(chǎng)假說的理論基礎(chǔ)與實(shí)證檢驗(yàn)